FX初心者が移動平均線を使っても勝てない理由

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FXを始めたばかりの初心者が、エントリーポイントのタイミングを図るために最初に試すのが「移動平均線」ではないでしょうか?

移動平均線を何本かチャートに表示させ、クロスしたタイミングでエントリーを行う等々、移動平均線を使ったエントリー方法は巷にあふれており、すぐれた方法にも見えますが、なぜか勝てない。ボロ負けしてしまう。

本記事では、そんな方に向けて「移動平均線」との付き合い方を書いていきます。

移動平均線の種類

移動平均線には、下記3種類の計算方法があります。

  • ・単純移動平均(SMA=Simple Moving Average)
  • ・加重移動平均(WMA=Weighted Moving Average)
  • ・指数平滑移動平均(EMA=Exponential Moving Average)

単純移動平均(SMA)」とは、指定した期間(一般的なものは25日間や200日間)の終値を単純に平均した数字で作られている移動平均線となります。人によっては、終値ではなく始値で計算(ツール設定)している人もいます。

加重移動平均(WMA)」は、10日加重動平均線の場合、10日目の価格を10倍、9日目の価格を9倍、8日目の価格を8倍、7日目の価格を7倍(以降続く)にして計算を行います。直近の値に重点を置く計算方法になりますので、単純移動平均よりも、直近の価格に重点を置いた傾向分析がおこなえます。

指数平滑移動平均(EMA)」は、直近日付の価格を2倍にして、その平均を計算したものです。10日EMAの場合、10日目の価格を2倍として計算し、11(10日目を2回カウントするため+1日する)で割ったものになります。単純移動平均や加重移動平均線と比較して、直近日の価格の影響に重点を置いた計算方法になっていると言えます。

このように移動平均線の主なものには、3つ種類があります。そして、この移動平均線を短期間、中期間、長期間といったように1本~3本程度表示させてトレードをされる方が多いかと思います。

私も初心者の頃は、移動平均線を使ったトレードをしていましたが、全く勝つことができませんでした。

トレンドが始まって、押し目買いや戻り売りを狙い、移動平均線とローソク足が接したら、エントリーするような手法でよくトレードをしていましたね。勝てる時は良いのですが、負ける時の連敗が凄まじく、過去検証の時点で、エントリーポイントを探すという点での移動平均線を使ったトレードを諦めました。

サラリーマン兼業トレーダーとして、勝てるようになった今だからこそ、何故移動平均線でエントリーをしても勝てないのかが整理できた部分もありますので、私が辿り着いた答えを伝えていきます。

なので、移動平均線で今現在、勝てている方は、そのまま回れ右して今回の記事は読み飛ばして頂いて構いません。

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移動平均線を使っても勝てない理由

私も含め移動平均線でエントリーする方法では、思うように勝てない方が後を絶たないと思います。

なぜ、移動平均線を使ったエントリーで勝てないかと言いますと、

「おいしく利益を出せるエントリーポイントは、移動平均線を使ったエントリーポイントの前に終わってるということ」ということに尽きます。

ゴールデンクロスにしても、移動平均線と接するトレンドの押し目買いや戻し売りにしても、エントリーポイントとしては、タイミングが「非常に遅い」ということなのです。

これを初心者の方は理解できていないと思いますし、ネットや初心者向けの本を読んでも移動平均線でエントリーすれば勝てるといった内容が出回っているので、誤解してしまい資金を溶かしてしまいます。

やはり、エントリーポイントを判定するのは、ローソク足(価格)だけで行うべきなのです。一方でエントリーポイントを探すという意味でなければ、移動平均線の使い方もあると思います。

例えば、200日移動平均線を表示させ、現在の価格が直近1年(200日間平均において)どのような位置にいるのかを客観的な視点で見れるというような使い方であれば、それでも良いと思っています。

私が言いたいこととしては、エントリーポイントの判断として使うには遅すぎるということです。

トレンドを読めるようになろう

チャートでトレンド(環境認識)を読むことができない方が、FXでいきなりリアルトレードをやってしまうと大損をしてしまいます。最低限必要となる相場目線、どこのレート(価格)を超えたら目線が変わってくるというトレンド変換のイメージが全く湧いていないからです。

トレンド転換と聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、ダウ理論でインターネットで検索すれば数行で書いてあります。ちなみに、私は概念としてはダウ理論を使っていますが、ダウ理論で言うところの1つの波を読み解いているため、ダウ理論より狭い世界でトレードをしています。

ダウ理論とは

19世紀後半に米国のチャールズ・ダウ氏(1851年~1902年)が相場の特徴を「6つの基本法則」として説明した相場の基本原則になります。主に当時の株式について書かれた内容ではありますが、私自身の経験からもFXで十分通用する内容だと確信しています。テクニカル分析の基礎理論となっています。

ダウ理論における6つの基本原則

(1)平均株価(FXで価格)はすべての事象を織り込む

(2)トレンドに関する定義付け

(3)主要トレンドは3段階から構成される

(4)平均は相互に確認されなければならない

(5)トレンドは出来高でも確認されなければならない

(6)トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する

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(1)平均株価(価格)はすべての事象を織り込む

 市場価格の形成(需要と供給)に影響を与えるあらゆる要因は、価格(レート)に反映される(織り込まれる)という考え方になります。

これは、私がファンダメンタルズをトレードする際に一切使わないという点で、活用している考え方でもあります。ファンダメンタルズや地震、災害、戦争といった本来予測不可能な事象も、チャートで表示されている価格の変動で反映されているということになります。

今後の相場の動きを分析するためには、全ての要因が反映されているチャート分析のみすれば良いという考え方になります。本当かどうか分かりませんが、少なくとも私はこの考え方で利益を残すことができています。

(2)トレンドに関する定義付け

ダウは、上昇トレンドおよび下降トレンドについて定義付けを行いました。

トレンドの定義として、連続する高値および安値が、ひとつ前の山・谷(波)の高値・安値より上に価格が推移した(切り上げた)場合、上昇トレンドであると考えています。

逆に、連続する高値および安値が、ひとつ前の高値・安値より下に価格が推移した(切り下げる)場合、下降トレンドであると考えています。

更にトレンドの期間について、長期トレンド(プライマリーサイクル※いわゆるトレンド)、中期トレンド(セカンダリーサイクル※押し目、戻り的な逆行の動き)、短気トレンド(マイナーサイクル※レンジ的な方向感の無い動き)の3パターンについても定義付けしています。※個人的な見解としては、トレンドの期間については意識しなくても良いかなと思ってます。

※(3)主要トレンドは3段階からなる(4)平均は相互に確認されなければならない(5)トレンドは出来高でも確認されなければならないは、FXにおいて有効性を確認できていないのでスルーいたします。長期目線(ポジショントレード)での話としては有効かもしれませんが、スイング未満のトレードスタイルで勝つのであれば、理解していなくても問題ありません。もし、興味があれば是非調べてみてください。

(6)トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する

上昇または下降トレンドがスタートすると、その動きには継続性があります。全てのトレンドに当てはまるというより、力強いトレンドが発生した場合は、少しぐらいの戻しがあっても力強く進んでいきますよってことになります。

いわゆるトレンドフォローの優位性について述べているのがこの原則と言えます。

そして、明確な転換シグナルが発生するまではトレンドは継続する、つまり、高値および安値の切り上げ(もしくは切り下げ)というトレンドの定義が崩れたときが転換シグナルになると定義しています。

私の経験上、結果としてそのようになることは多々ありますが、実際のトレードにおいて、単純に高値、安値が切りあがっているから上昇トレンド!と言って、エントリーしても勝てないと思います。

考え方としては良いと思いますが、実戦レベルで使うのであれば、もう少し踏み込んだ考え方が必要になってきます。

以上のようにダウ理論という考え方を学ぶことは、相場を理解する上で非常に有意義ではあります。チャートの見え方が少し明瞭になるはずです。

ただ、ダウ理論やトレンドを理解しただけで勝てるようにはならないので注意しましょう。

実戦的なダウ理論の使い方

FXでは、トレンドの波が続きにくい特性があると考えています。そのため、トレンドの途中から、上昇トレンドであることを確認して、エントリーしても、波が続きにくいため後乗りになってしまうことが多く勝つことは難しいです。

FXの場合は、ダウ理論で定義するところのトレンドが出てからエントリーでは、タイミングが遅すぎます。

そのため、ダウ理論で定めるトレンドが変わる瞬間(トレンド転換前に)にローソク足の動き(ボラティリティ、ヒゲ、実体、前後のローソク足の挙動)から、ダウ理論が完成する前にエントリーするポイントを探せば良いのです。

一般的な理論とは逆になりますが、1本1本のローソク足を細かく分析し、細かい部分から徐々に広げて環境認識を行うという視点が大切になります。

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